Spørgsmål:
Først vil jeg finde markedets generelle trend. Det gør jeg ved en analyse på SP500. Hvis SMA (200) (simple moving avarege) ligger under SP500 er markedet i optrend og hvis den ligger over er markedet i nedtrend.
Hvis der er optrend pĂĄ markedet sĂĄ handler jeg efter SMA (200) og RSI (35) (relative strenght indikator)
Hvis RSI (35) > 58 = uptrend
Hvis RSI (35) < 38 = downtrend
Hvis der er nedtrend pĂĄ markedet handles efter SMA 50 og RSI 9
Hvis RSI (9) > 58 = uptrend
Hvis RSI (9) < 38 = downtrend
Ud fra disse signaler vil jeg bruge simple Japanese Candlestick modeller til at vælge hvilke aktier jeg vil investere i.
Som salgsstrategi vil jeg bruge flydende stop loss pĂĄ 2%
Svar:
Hej xxxx
Først og fremmest vil jeg sige at du skal gøre dig overvejelser om hvad du vil bruge systemet til?: positionstrading, swingtrading, momentumtrading, daytrading, long term? Jeg gætter på at du vil bruge det til en eller anden form for long term, hvor du følger de store bull/bear trends. Derfor…systemet er ikke dårligt, men der skal tweakes lidt på det før du får nogle fornuftige resultater. Herunder har jeg kun kigget på longbetingelsen:
Generel trend retning: kursen over SMA(200): bull, kursen under SMA(200): bear
Allerede her kommer du i problemer. Herunder er vist SP500 for perioden 1989 til 1997 (bare for at tage nogle andre end dem som altid vises): blå linie er EMA(200). Jeg bruger altid EMA. Nederst har du nogle grønne og røde streger. Grønne streger er når kursen er over EMA(200) og røde er når kursen er under.
Som du kan se går det godt op til 1990. herefter fortsætter bullmarkedet fra 1982 og du bliver whipsawed til døde i denne ellers megaoptrend – det dur ikke. Det samme gør sig gældende for 2003-2007. Det var en periode hvor du skulle være fuldt investeret hele vejen igennem:
Lad os se pĂĄ den anden betingelse:
Hvis kursen er over EMA(200) (altsĂĄ bull) og RSI(35) > 58 sĂĄ vil du finde forskellige trades
Det som jeg mangler en definition af er når du har fundet et trade, f.eks i selvsamme SP500 via ETF’en SPY, hvad gør du så når RSI(35) bliver mindre ende 58 – er det så exit? Eller er det exit når den ryger under 38, selvom EMA(200) er under kursen. Der mangler lidt klarhed der.
Herunder har jeg taget perioden fra 2004 til 2007 med RSI(35) indtegnet nederst i panelet. Grønne streger er når RSI(35)>58…det giver en del whipsaws også og egentlig ikke noget tydeligt at handle efter.
Dermed ikke sagt at du ikke kan bruge systemet. Men jeg mener blot at det giver for mange fejlsignaler og holder dig ude af de store trends.
Der er masser alternativer. Problemet er at det altid er en afvejning mellem downside risk og undgåelse af whipsaws. Jeg holder meget af ”envelopes” (kanaler). Jeg sætter en 5% kanal over EMA(200). Når kursen ryger 5% over EMA(200) er vi i bullmarket. Når kursen ryger 5% under er vi enten i bearmarket eller der er grund til at være på vagt. Herunder perioden fra 1990-1997 igen. Grøn streg er køb. Rød streg er sælg:
På 7 år laver du således 3 køb og 2 salg. I starten af 1990’erne bliver du whipsawed lidt og derefter rammer du hele bulltrenden. Dette er en for grov måde at gøre det på. Første køb giver et tab på næsten 8% og det er for meget. Derfor supplerer jeg gerne med stokastisk og køber ved et pullback (oversolgt niveau) i en optrend. Lad os kigge nærmere på 1990 købet. Herunder med stokatisk i nederste panel:
Således kan man fintune signaler for at undgå større whipsaws. Dette tjener kun som et eksempel. Yderligere regler kan og bør anvendes. Tålmodighed er en dyd i aktiemarkedet. Vent på at markedet kommer til dig – ellers lad være med at handle. Det gælder om at finde low risk/high probability trades. Vent vent vent…jeg kan ikke sige det nok. Lad for guds skyld være med at hoppe med disse dødssyge indlæg på EI:
Emne: SĂĄ bryder NKT nedtrenden i morgen [NKT]
Med så stæk en dag for usa, så kan det ikke undgås at NKT bryder nedtrenden i morgen.
Det ligger lige klar til at flyve afsted.
That’s it – end of story J håber du kunne bruge. Utroligt at ingen andre har meldt sig på banen med hensyn til dit indlæg…dagens mest relevante.
